Toppspreadstrategier Blant de mange mulighetene for å handle, hedge eller spekulere i finansmarkedene, sprer vi bettingappeller til de som har betydelig kompetanse i å identifisere prisbevegelser og som er dygtige til å dra nytte av spekulasjon (for mer, se: Hva er spredt Å satse ). En ting bør gjøres klart: Spredningsbud er ulovlig i USA. Når det er sagt, er det fortsatt en lovlig og populær praksis i noen europeiske land, særlig i Storbritannia. Av denne grunn er alle eksemplene sitert i følgende strategier sitert i britiske pund eller GBP (). Spread betting kommer med høy risiko, men tilbyr også høyt potensial. Andre funksjoner inkluderer null skatt, høy innflytelse og omfattende bud-ask-spreads (se relatert: Forståelse av Financial Spread Betting). Hvis spread-spill er lovlig i markedet, er det få strategier du kan følge. Tekniske analysestrategier Populære spillfirmaer som U. K.-basert CityIndex tillater spread-spill på tvers av mer enn 12.000 forskjellige globale markeder. Brukere kan spre bud på eiendeler som aksjer, indekser, forex, varer, metaller, obligasjoner, opsjoner, rentesatser og markedssektorer. For å gjøre det, bruker spillerne ofte trenden etter. trend reversering. breakout trading og momentum trading strategier for ulike instrumenter, og på tvers av ulike aktivaklasser. (Se relatert: Introduksjon til Momentum Trading.) Spread Betting Around Corporate Actions Bedriftsbevegelser kan utløse en runde med spread-spill. For eksempel, ta når en aksje erklærer et utbytte, og utbyttet går deretter ex (som betyr å utløpe på den oppgitte datoen). Suksessfulle spillerne holder øye med bestemte selskaps generalforsamlinger (AGM) for å prøve å få hoppet på eventuelle potensielle utbyttemeldinger eller andre kritiske bedriftsnyheter. Si at et selskap hvis aksje for tiden handler til 60, erklærer et utbytte på 1. Aksjekursen begynner å stige opp til utbyttet: i dette tilfellet et sted rundt 61. Før annonseringen starter spredte spillerne stillinger som er ment å skaffe seg slike plutselige hopp. For eksempel, si en næringsdrivende går inn i en lang innsatsposisjon på 1000 aksjer på 60, med 5 per punkts bevegelse. Så i vårt eksempel, med 1 prisøkning på utbyttemelding, får handelsmannen 5 000 (1 000 aksjer 5 5 000). På samme måte vil spillerne søke å utnytte utbytteutbytte. Anta at en dag før forfallsdatoen står aksjekursen til 63. En næringsdrivende kan ta en kort posisjon på 1000 aksjer med 10 spreddsats per punkt. Neste dag, når utbyttet går ut, faller aksjekursen typisk med (nå utløpt) utbyttebeløp på 1, lander rundt 62. Trader vil lukke sin stilling ved å pocketing forskjellen: i dette tilfellet en 10 000 fortjeneste ( 1 1000 aksjer 10 per poeng). Erfarne bettorer i tillegg blander spread spread med noen aksjehandel. Så for eksempel kan de i tillegg ta en lang posisjon i aksjene og samle kontantutbyttet ved å holde det utover forutsetningen. Dette vil tillate dem å hekke mellom sine to stillinger, samt få litt inntekt gjennom det faktiske utbytte. Struktur Entry og Exit Structuring handler for å balansere resultat og tap nivåer er en effektiv strategi for spread-spill, selv om oddsene ofte kommer til din fordel. Si at i gjennomsnitt vinner en hypotetisk handelsmann som heter Mike, fire spredningsbud ut av fem, med en 80 vinnersats. I mellomtiden vinner en andre hypotetisk handelsmann, Paul, to spredningsbud ut av fem, for en 40 vinnersats. Whos den mer vellykkede handelsmann Svaret synes å være Mike, men det kan ikke være tilfelle. Strukturering av innsatsene dine med gunstige profittnivåer kan være en spillveksler. I dette eksemplet sier at Mike har tatt stilling til å motta 5 per vinnende innsats og miste 25 per tapende innsats. Her, selv med en 80-vinnersats, slettes Mikes fortjeneste av de 25 han måtte betale på sin en dårlig innsats (0,85 0,225 1 tap). Derimot, sier Paul, tjener 25 per vinnende innsats og bare faller 5 per tapende innsats. Selv med hans 40 vinnersats, gir Paul fortsatt en 7 fortjeneste (0.425 0.65). Han vind opp den vinnende handelsmannen til tross for å miste 60 av tiden. Nyhetsbaserte strategier Spread betting gjelder ofte prisbevegelsene til en underliggende eiendel, for eksempel en markedsindeks. Hvis du satser 100 per poeng bevegelse, kan en indeks som beveger 10 poeng generere en rask fortjeneste på 1000, selv om et skifte i motsatt retning betyr et tap av tilsvarende størrelse. Aktive spredere (som nyhetskunder) velger ofte eiendeler som er svært følsomme for nyhetsartikler og plassspill i henhold til en strukturert handelsplan. For eksempel vil nyheter om en nasjonal sentralbank som gjør en renteendring, raskt reflektere gjennom obligasjoner, aksjeindekser og andre eiendeler. Et annet ideelt eksempel er et børsnotert selskap som venter på resultatene av et stort prosjektbudgivning. Om selskapet vinner eller taper budet, betyr en aksjekurs swing i begge retninger, med spredere som tar posisjoner langs begge resultatene. Arbitrage-muligheter Arbitrage-muligheter er sjeldne i spread-spill, men handelsmenn kan finne noen i noen illikvide instrumenter. For eksempel, si en lavt sporet indeks er for tiden til verdi 205. Ett spread-betting firma tilbyr et budspørsmål på 200-210 for sluttkurs, mens en annen tilbyr en 190-195 spredning. Så en forhandler kan gå kort med det første firmaet på 200 og lenge med det andre ved 195, hver med 20 per poeng. Scenario 1: Indeksen lukkes ved 215. Hun mister 15 (200-215) på sin korte posisjon, men får 20 (215-195) på sin lange posisjon. Scenario 2: Indeksen lukkes ved 201. Hun mister en (200-201) på sin korte posisjon, men får seks (201-195) på sin lange posisjon. Scenario 3: Indeksen lukkes ved 185. Hun får 15 (200-185) på sin korte posisjon, men mister 10 (185-195) på sin lange posisjon. I hvert tilfelle får hun fortsatt en fortjeneste på 250, da hun har fem poeng, med 20 poeng. Imidlertid er slike arbitrage muligheter sjeldne og avhengige av spredere som oppdager en prissammenheng i flere spredningsbedrifter og deretter handler i tide før spredene retter seg. Bunnlinjen Det høye fortjenestepotensialet for spread-spill er matchet av alvorlige risikoer: Flyttingen av bare noen få poeng betyr en betydelig gevinst eller tap. Traders bør bare forsøke å spre spill etter at de har fått tilstrekkelig markedserfaring, vet de riktige eiendelene til å velge og har perfeksjonert sin timing. (Videre lesing: Hva er de største risikoene som er involvert med økonomisk spredning og når og hvordan kan spre budskapet være lønnsomt.) 4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handlingen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å tjene penger fra prisbevegelser på et kortsiktig aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp - og nedepunktet av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) Grunnleggende om Futures Spread Trading Futures Spread Trading har tradisjonelt vært kjent som en handelshandelsstrategi. Men vi føler at det er en handelsmetode som bør være i alles arsenal. Vårt mål her er å utforme grunnleggende om spredning, slik at du får et solidt grunnlag for kunnskap i denne viktige handelsstrategien. Typer av råvarer Futures Spreads Inter-Commodity Futures Spread Futures kontrakter som er spredt mellom ulike markeder er Inter Commodity Futures Spreads. Et eksempel på dette er mais vs hvete. La oss si at handelsmannen mener at kornmarkedet vil ha høyere etterspørsel enn hvetemarkedet. Handelen ville kjøpe korn og selge hvete. Traderen bryr seg ikke om prisene på mais og hvete går opp eller ned handelsmannen bare vil se prisen på mais verdsetter over prisen på hvete. Hvis kornmarkedet selger seg, vil handelsmannen se at korn holder verdien bedre enn hvete. Hvis kornmarkedet er bullish, vil handelsmannen se korn fremover lenger enn hvete. Intra-Commodity Calendar Spread En Intra Commodity Calendar Spread er en futures-spredning i samme marked (det vil si korn) og spredt mellom forskjellige måneder (det vil si July Corn vs December Corn). Trader vil være lang en futures kontrakt og kort en annen. I dette eksemplet kan handelen enten være lang juli mais og kort desember mais eller kort juli mais og lang desember mais For å være i en intra-Commodity Kalender Spread. Handelen må være lang og kort samme marked (dvs. korn), men i forskjellige måneder (det vil si juli mot desember). Bull Futures Spread A Bull Futures Spread er når handelsmannen er lang den nærmeste måneden og kort den utsatte måneden på samme marked. La oss si det er februar 2011. Du kjøper mai 2011 mais og selger juli 2011 mais. Du er lang den nærmeste måneden og kort den utsatte måneden (mai er nærmere oss enn juli). Det er viktig å merke seg at de nærmeste månedene for terminkontrakter har en tendens til å bevege seg lenger enn raskere enn de siste månedene. Hvis mais er i et oksemarked, må mai (nær måned) gå opp raskere enn juli (utsatt måned). Det er derfor denne strategien kalles en Bull Futures Spreads. Siden de forrige månedene har en tendens til å overgå de utsatte månedene, vil en næringsdrivende som er bullish på korn kjøpe nær måned, selge utsatt måned, og vil i den nærmeste måneden bevege seg raskere og lenger enn de utsatte månedene. Dette forholdet mellom de nærmeste og utsatte månedene er ikke alltid sant 100 av tiden, men det er mesteparten av tiden. Det er derfor når du er lang den nærmeste måneden og kort den utsatte, kalles det en tyr futures spredning. Spredningen skal gå til din fordel når prisene stiger. Bear Futures Spread A Bear Futures Spread er når handelsmannen er kort den nærmeste måneden og lenge den utsatte måneden. Dette er motsatt av Bull Futures Spread. Igjen, la oss si det er februar 2011. Du selger mai 2011 mais og kjøp juli 2011 mais. Du er kort den nærmeste måneden og lenge den utsatte måneden. Dette er en bjørn spredt fordi de nærmeste månedene ti for å bevege seg raskere og lenger enn de utsatte månedene. Hvis mais er i et bjørnmarked, må mai (nær måned) gå ned raskere enn juli (utsatt måned). Dette er ikke alltid sant 100 av tiden, men det er det meste av tiden. Det er derfor når du er kort den nærmeste måneden og lenge den utsatte måneden, kalles den en Bear Futures Spread. Dette spredningen bør gå til din fordel når prisene faller. Fremtidsspredning Handelsmargener Marginer for individuelle kontrakter kan reduseres når de er en del av et spredning. Marginen for en enkelt kornkontrakt er 2025. Men hvis du er lang og kort i samme avlesingsår, er marginen bare 200. Hvis du er lang eller kort mais mellom forskjellige avlinger år (juli mot desember), så marginen er 400. Grøntåret for mais er desember til september. Børsen reduserte marginer fordi volatiliteten til spreads er vanligvis lavere enn de faktiske kontrakter. En futurespredning svekker markedet for handelsmannen. Hvis det er et stort eksternt kornmarkedsarrangement, som aksjemarkedet krasjer, øker den økte renten, en krig bryter ut, eller et fremmed land som standard på sine obligasjoner halvveis over hele jorden, bør begge kontrakter påvirkes like mye. Det er denne typen beskyttelse mot systemisk risiko som gjør at utvekslingen kan redusere margenene for spredning av handel. Hvis du vil vite mer om hvordan Spread Trading sikrer mot systemisk risiko. vennligst les min forrige artikkel, Hedging Systematic Risk Futures Spread Pricing Spreads er priset som forskjellen mellom de to kontraktene. Hvis May Corn handler en 6000 a bushel, og juli handler på 6100 per bushel, er spredningsprisen 6000 mai 8211 6100 juli -100. Hvis mai var handel på 6200 og juli var 6100, er spredningsprisen 6200 mai 8211 6100 juli 100. Fremtidsspredte anførselstegn Når prisspredning sprer seg, tar du alltid den forrige måneden og trekker den utsatte måneden. Hvis den forrige måneden handles lavere enn den utsatte (som vår første mai vs juli-eksemplet), vil spredningen bli sitert som et negativt tall. Hvis den forrige måneden handler høyere enn den utsatte måneden (som vår andre mai vs juli-eksemplet), vil spredningen bli sitert som et positivt tall. Futures Spread Tick Verdier Tick Verdiene er de samme for spreads som de er for de enkelte kontrakter. Hvis spredningen mellom mai mais og juli mais er -100 cent, og spredningen beveger seg til -110 cent, det er en 1 cent trekk. 1 cent i mais er 50 for alle måneder og sprer seg i standard 5000 bushel kontrakt. Tikkverdiene er de samme for sprer som de er for deres individuelle kontrakter. Contango Markets Et marked er i Contango når de fremre månedene koster mindre enn de utsatte månedene. Dette er også kjent som et normalt marked. Hvis en bushel av mais koster 6000 og en bushel av mais i juli er 6100, er markedet i Contango. I normale markeder skal utsatt måned koste litt mer enn forrige måned på grunn av bærekostnaden, som består av lagerkostnader, forsikring på lagret vare og rentebetalinger for kapitalen som er nødvendig for å eie og lagre varen . Backwardation Når markeder er i Backwardation. De nærmeste månedene handler høyere enn de utsatte månedene. Markeder i Backwardation kalles også inverterte markeder. De er motsatt av Contango eller normale markeder. Tilbakevending skjer vanligvis under oksemarkeder. Når det er et vesentlig forsyningsproblem eller økt etterspørsel, vil de forrige månedene av en vare begynne å gå opp raskere enn de siste månedene. De fremre månedene er mer følsomme for endringer i tilbud og etterspørsel fordi de forrige månedene er varemånedene som kommer til markedet for leveranser. Hvis det er forsyningsavtak eller etterspørselsøkninger, er det lettere for markedet å regnskapsføre disse i de utsatte månedene, spesielt i neste avlingerår, også kjent som den nye avlingen. For eksempel, la oss si det er februar 2011, og det er mangel på korn. De gamle avlingen måneder er mars, mai, juli og september. Den nye avlingen starter i desember. Det er ikke mye markedet kan gjøre med forsyningen fra mars til september, når korn blir plantet, dyrket og høstet. Kornet som blir gjort tilgjengelig i løpet av disse månedene kommer ut av lager og lagring. Markedet har imidlertid litt kontroll over desember og månedene går inn i 2012, som å bruke flere oppdrettsanlegg for Corn. Nye hektar viet til mais vil hjelpe den nye avlingen å holde prisene stabilisert for de utsatte månedene. De nærmeste månedene vil fortsatt øke fordi mais ikke kan høstes til høsten, men de utsatte månedene skal kunne bidra med etterspørsel og vil ikke gå opp så fort som de nærmeste månedene. Fremtidsspredninger og sesongmessighet Mange råvaremarkeder har sesongmessige perioder av tilbud og etterspørsel. Noen varer er i høyere etterspørsel om sommeren, som bensin og råolje, mens noen har en høyere etterspørsel om vinteren, som naturgass, oppvarming olje og kaffe. Varene kan også ha sesongmessige leveringsperioder, som kornmarkedet. Cornmarkedet har størst forsyning like etter høst i høst, noe som kan føre til lavere priser i løpet av den tiden av året. Traders vil bruke sprekker og prøve å dra nytte av disse sesongmessige tilbuds - og etterspørselsendringene. De ser på resultatene av sprekker over året i bestemte tidsrammer for å estimere risiko, belønning og sannsynlighet for suksess. Hvis du vil vite mer om Seasonal Futures Spread Trading, vennligst les min forrige artikkel, Seasonal Futures Spread Trading. Abonner på Guide til Futures og Spread Trading Guide til Futures og Spread Trading - Denne omfattende eBok, komplimenter Guy Bower, er utviklet for å hjelpe deg å forstå og mestre grunnleggende for futures spread trading. Guide til Futures og Spread Trading inkluderer tilgang til premium webinnhold. Prøv Turners Take Market Alert for 30 Dager Turners Ta Market Alert Trial - Turners Take Market Alert inkluderer Daily Updates og en Intraday Trade Recommendation service for Daniels Trading kunder. Turners Take Market Alert inkluderer et abonnement på nyhetsbrev. Turners Take Market Alert-forsøk varer i 30 dager. Risikostyring STRATEGIER SOM BRUKER KOMBINASJONER AV POSISJONER, SOM SPREAD OG STRADDLE POSITIONS, KAN VÆRE RISIKO SOM TAKER EN ENKEL LANG ELLER KORT STILLING. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Reader Interaksjoner Rashmi 29 januar 2014 klokka 5:00 Legg igjen en kommentar Avbryt svar Om Craig Turner Craig Turner er en senior megler hos Daniels Trading, forfatter av Turners Ta nyhetsbrev, og en bidragende redaktør for kornanalytiker. Craig er ofte sitert i Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn Amp Soybean Digest, og gjør også forestillinger på SiriusXM Rural Radio Channel 80 som gir kommentarer til korn - og husdyrmarkedet. Craig har også blitt omtalt i FutureSources Fast Break-serien, Futures Magazine Online, og INO. Mr. Turner har en bachelor fra Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) hvor han uteksaminert med æresbevisning og har jobbet på NYSE og Goldman Sachs. Mens han hos Goldman, Craig tjente sin MBA i NYU Stern executive program. Lær mer om Craig Turner. Primær sidebar Bli med Daniels Ag Markedsføring i San Antonio, TX til Kick Off Commodity Classic 2017 Vært vår 2017 Ag Strategi Marketing Panel på RIO RIO Cantina på riverwalk. Bli med og nyt fersk Tex-Mex mat, inkludert drinker, forretter og middag, sammen med et informativt diskusjonspanel med alle våre ekspert-ag-konsulenter. Hvorfor jeg velger DT Jeg har snakket med Drew noen ganger, og han er veldig kunnskapsrik og veldig hjelpsom. Jeg liker handelsplattformen. x02026 Les mer Siste tweets Få tilpassede sitater og diagrammer på dt-nettstedet for å få tilgang til markedsinformasjonen du trenger i en klemme: t. coA9K5Pa5k5m Tid siden 1 time via buffer Er alternativer som selger riktig strategi for deg Finn ut: t. co7k0UoqwPq0 Tid siden 4 timer via buffer Ny til handel Sjekk ut vår liste over vilkår for å hjelpe deg å snakke vårt språk: t. covAGbGGe3xq Tid siden 3 dager via buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester.
No comments:
Post a Comment